Вы не авторизовались
Зарегистрироваться
на нашем портале

Уровни, волатильность, ожидаемая доходность + Python. 2024 бесплатное чтение

Скачать книгу

© Владимир Петрович Володин, 2024

ISBN 978-5-0062-7654-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

УРОВНИ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

+

ПРОГРАММНЫЙ КОД ВНУТРИ

Владимир Петрович Володин

2024

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый читатель! Эта книга-программа, написанная мной, на основании общих данных, признанных финансистами еще в 2008 году, а может быть и ранее.

Эта книга – один из элементов моих разработок комплексной системы MiPS (MATHEMATICAL INVESTMENT PORTFOLIO SYSTEM).

Этот элемент позволяет прогнозировать уровни, до которых вероятно дойдет цена на бирже. В нее уже включены все необходимые формулы. Все, что вам нужно сделать-это правильно переписать текст кода-программы в среду PYTHON 3.7. Далее запустить и пользоваться. В главе ПРИМЕР-ОТЧЕТ этой книги, вы можете посмотреть заранее, как работает программа и какой результат она выдает.

При запуске программы она будет предлагать ввести данные через «ENTER». Вводятся по каждой из бумаг первоначально доходность 1 (либо цена акции 5 дней назад), вероятность1 – это вероятность с которой может произойти рост/падение бумаги.

Внимание! На каждую одну бумагу вводится по 5ть значений доходности и соответственно по 5ть значений вероятностей.

Всего рассчитана программа на пятнадцать бумаг.

Если вам нужен расчет по одной из бумаг, то вы можете ввести данные по первой бумаге, а по остальным бумагам ввести единицы (число 1).

После ввода всех данных, программа выдаст отчет (см. глава пример-отчет).

Отчет можно выделить курсором мыши и скопировать в текстовый документ для дальнейшего распечатывания на принтере.

Еще один важный момент заключается в том, что программа не поддерживает дробные числа, если есть дробное число то в уме нужно умножить его на 100. А полученный результат из отчета, нужно будет разделить на 100.

пример:

из отчета:

1 Алроса доходность1 7675.2 вероятность1 20.0 Стандартное отклонение от средней доходности 92.8 Дисперсия 18.56

доходность 1 в данном случае будет средняя ожидаемая доходность, либо уровень, по бумаге.

Вероятность – то же средняя.

Стандартное отклонение от средней доходности – это показатель волатильности бумаги.

Дисперсия – это разброс между результатами, – целевое значение.

Из отчета:

ожидаемая доходность равна 161636.72880000004 процентов

ожидаемая доходность – это ожидаемая доходность портфеля из 15ти бумаг. В данном случае, когда вводятся не проценты а уровни, ожидаемую доходность нужно разделить на 10000, потому что я вводил большие данные с целью не вводить дробные числа. У вас может быть другой результат.

КОД – ПРОГРАММА

  • print («второй метод определения ожидаемой доходности актива»)
  • print («НОМЕР», «НАЗВАНИЕ АКТИВА», «ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ %»),
  • print («1», «Алроса»),
  • print («2», «Газпром АО»),
  • print («3», «Норникель»),
  • print («4», «Лукойл»),
  • print («5», «Магнит»),
  • print («6», «НЛМК»),
  • print («7», «Новатэк»),
  • print («8», «Полюс»),
  • print («9», «Полиметалл»),
  • print («10», «Роснефть»),
  • print («11», «Сбер»),
  • print («12», «Сургутнефтегаз»),
  • print («13», «Татнефть»),
  • print («14», «Тинькофф»),
  • print («15», «Яндекс»),
  • print (»«Алроса» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
  • #k1
  • b1 = int (input ())
  • #z1
  • m1 = int (input ())
  • print (»«Алроса» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
  • #k1
  • b2 = int (input ())
  • #z1
  • m2 = int (input ())
  • print (»«Алроса» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
  • #k1
  • b3 = int (input ())
  • #z1
  • m3 = int (input ())
  • print (»«Алроса» введите доходность4 и вероятность4 через энтер»)
  • #k1
  • b4 = int (input ())
  • #z1
  • m4 = int (input ())
  • print (»«Алроса» введите доходность5 и вероятность5 через энтер»)
  • #k1
  • b5 = int (input ())
  • #z1
  • m5 = int (input ())
  • f1=5
  • #k1 среднеарифметическая доходность Алроса за 5ти значный период
  • k1= (b1+b2+b3+b4+b5) /f1
  • z1= (m1+m2+m3+m4+m5) /f1
  • #q1 стандартное отклонение
  • q1= (b1-k1) * (b1-k1) + (b2-k1) * (b2-k1) + (b3-k1) * (b3-k1) + (b4-k1) * (b4-k1) + (b5-k1) * (b5-k1)
  • #qq1 дисперсия
  • qq1=q1/f1
  • print (»«Газпром АО» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
  • #k2
  • b6= int (input ())
  • #z2
  • m6 = int (input ())
  • print (»«Газпром АО» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
  • #k2
  • b7 = int (input ())
  • #z2
  • m7 = int (input ())
  • print (»«Газпром АО» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
  • #k2
  • b8 = int (input ())
  • #z2
  • m8 = int (input ())
  • print (»«Газпром АО» введите доходность4 и вероятность4 через энтер»)
  • #k2
  • b9 = int (input ())
  • #z2
  • m9 = int (input ())
  • print (»«Газпром АО» введите доходность5 и вероятность5 через энтер»)
  • #k2
  • b10 = int (input ())
  • #z2
  • m10 = int (input ())
  • f2=5
  • #k2 среднеарифметическая доходность Газпром АО за 5ти значный период
  • k2= (b6+b7+b8+b9+b10) /f2
  • z2= (m6+m7+m8+m9+m10) /f2
  • #q2 стандартное отклонение
  • q2= (b6-k2) * (b6-k2) + (b7-k2) * (b7-k2) + (b8-k2) * (b8-k2) + (b9-k2) * (b9-k2) + (b10-k2) * (b10-k2)
  • #qq2 дисперсия
  • qq2=q2/f2
  • print (»«Норникель» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
  • #k3
  • b11= int (input ())
  • #z3
  • m11 = int (input ())
  • print (»«Норникель» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
  • #k3
  • b12 = int (input ())
  • #z3
  • m12 = int (input ())
  • print (»«Норникель» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
  • #k3
  • b13 = int (input ())
  • #z3
  • m13 = int (input ())
  • print (»«Норникель» введите доходность4 и вероятность4 через энтер»)
  • #k3
  • b14 = int (input ())
  • #z3
  • m14 = int (input ())
  • print (»«Норникель» введите доходность5 и вероятность5 через энтер»)
  • #k3
  • b15 = int (input ())
  • #z3
  • m15 = int (input ())
  • f3=5
  • #k3 среднеарифметическая доходность Норникель за 5ти значный период
  • k3= (b11+b12+b13+b14+b15) /f3
  • z3= (m11+m12+m13+m14+m15) /f3
  • #q3 стандартное отклонение
  • q3= (b11-k3) * (b11-k3) + (b12-k3) * (b12-k3) + (b13-k3) * (b13-k3) + (b14-k3) * (b14-k3) + (b15-k3) * (b15-k3)
  • #qq3 дисперсия
  • qq3=q3/f3
  • #Лукойл
  • print (»«Лукойл» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
  • #k4
  • b16= int (input ())
  • #z4
  • m16 = int (input ())
  • print (»«Лукойл» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
  • #k4
  • b17 = int (input ())
  • #z4
  • m17 = int (input ())
  • print (»«Лукойл» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
  • #k4
  • b18 = int (input ())
  • #z4
  • m18 = int (input ())
  • print (»«Лукойл» введите доходность4 и вероятность4 через энтер»)
  • #k4
  • b19 = int (input ())
  • #z4
  • m19 = int (input ())
  • print (»«Лукойл» введите доходность5 и вероятность5 через энтер»)
  • #k4
  • b20 = int (input ())
  • #z4
  • m20 = int (input ())
  • f4=5
  • #k4 среднеарифметическая доходность Лукойл за 5ти значный период
  • k4= (b16+b17+b18+b19+b20) /f4
  • z4= (m16+m17+m18+m19+m20) /f4
  • #q4 стандартное отклонение
  • q4= (b16-k4) * (b16-k4) + (b17-k4) * (b17-k4) + (b18-k4) * (b18-k4) + (b19-k4) * (b19-k4) + (b20-k4) * (b20-k4)
  • #qq4 дисперсия
  • qq4=q4/f4
  • #Магнит
  • print (»«Магнит» введите доходность1 и вероятность1 через энтер»)
  • #k5
  • b21= int (input ())
  • #z5
  • m21 = int (input ())
  • print (»«Магнит» введите доходность2 и вероятность2 через энтер»)
  • #k5
  • b22 = int (input ())
  • #z5
  • m22 = int (input ())
  • print (»«Магнит» введите доходность3 и вероятность3 через энтер»)
Скачать книгу