Тесты с ответами. Эконометрика бесплатное чтение

Тесты по эконометрике. 1

Тест 1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

Тест 2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1) анализа зависимостей

2) решения системы уравнений

3) опросов

4) датчика случайных чисел

5) тестов

Тест 3. Тест Фишера является:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

5) трехшаговым

Тест 4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

1) точной

2) состоятельной

3) эффективной

4) несмещенной

5) случайной

Тест 5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

1) нулю

2) 2/3

3) единицы

4) ½

5) 0

Тест 6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

1) произведение

2) среднее

3) разность

4) сумма

5) отношение

Тест 7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

5) случайное

Тест 8. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

1) >

2) <

3) ≠

4) =

5) ≥

Тест 9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

5) равной максимальному значению

Тест 10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

1) n/m

2) n-m

3) n-m+1

4) n-m-1

5) m-1

Тест 11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) лишних

5) циклических

Тест 12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:

1) объясняющая

2) случайная

3) необъясняющая

4) общая

5) результирующая

Тест 13. При отрицательной автокорреляции DW:

1) = 0

2) < 2

3) > 2

4) > 1

5) = 1

Тест 14. Линия регрессии _______ через точку (x , y) :

1) может пройти

2) всегда проходит

3) несколько раз проходит

4) никогда не проходит

5) может пройти или не пройти

Тест 15. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1) 1, 2, 3

2) 3

3) 1, 2

4) 2

5) 3, 2

Тест 16. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является _________ задачей:

1) достаточно простой

2) невыполнимой

3) достаточно сложной

4) первостепенной

5) выполнимой

Тест 17. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) имеет трендовую составляющую

3) является качественной по своему характеру

4) трудноизмерима

5) не подвержена сезонным колебаниям

Тест 18. Значение статистики DW находится между значениями:

1) -3 и 3

2) 0 и 6

3) -2 и 2

4) 0 и 4

5) -1 и 1

Тест 19. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

5) циклической

Тест 20. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1

2) 0

3) -1

4) ½

5) 2

Тесты по эконометрике. 2

Тест 1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

1) зависит от числа

2) зависит от времени проведения

3) зависит от номера

4) одинакова для всех

5) не зависит от времени проведения

Тест 2. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =

1) 1 1 2 2 b x − b x

2) 1 1 2 2 y + b x + b x

3) 1 1 2 2 y + b x − b x

4) 1 1 2 2 y − b x − b x

5) 1 1 2 2 y −b x + b x

Тест 3. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

1) левее расположена

2) уже

3) шире

4) правее расположена

5) неизменна

Тест 4. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене сезона:

1) направление изменения, происходящего

2) трендовые изменения

3) изменение числа потребителей

4) численную величину изменения, происходящего

5) циклические изменения

Тест 5. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

1) ряд значений от 0 до 1

2) только отрицательные значения

3) только два значения 0 или 1

4) только положительные значения

5) случайные

Тест 6. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:

1) n

2) n2

3) n3

4) n4

Тест 7. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

1) степень влияния

2) случайность

3) уровень независимости

4) непостоянство

5) цикличность

Тест 8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:

1) выборочная корреляция

2) разность

3) сумма

4) теоретическая корреляция

5) произведение

Тест 9. К зоне неопределенности в тесте Дарбина -Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

1) DW > d2

2) DW < d1

3) d1 < DW< d2

4) DW = 0

5) DW ≠ 0

Тест 10. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1) 1

2) -1

3) 2

4) 0

5) -2

Тест 11. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) является качественной по своему характеру

3) трудноизмерима

4) имеет трендовую составляющую

5) случайная

Тест 12. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

1) временной

2) замещающей

3) лаговой

4) лишней

5) сезонной

Тест 13. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений: